Chúng ta tiếp tục nhé.
Từ định nghĩa của hiện tượng tự tương quan
Mình nghĩ đơn giản thôi. Để kiểm ra hàm hồi quy co tự tương quan bâc q hay không ta đi xem phần dư của quan sát thứ n có tương quan với phần dư của quan sat thứ (n-p) hay không (chỉ xét được từ quan sát thứ p+1 trở đi trong bảng số liệu.
Để làm được điều này ta chỉ cần lưu lai phần dư khi hồi quy, sau đó tạo ra các biến trễ bậc p. Để tìm kiếm xem có tồn tại mối tương quan giữa các biến hay không chúng ta đã có các công cụ rất quen thuộc đó là tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính,....
Ví dụ minh hoa ý tưởng này mình sẽ trình bày trong bài viết sau nhé!
Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)
Dưới đây là nội dung kiểm định BG nổi tiếng dùng để kiểm định hiện tượng Tự tương quan đến bạc bât kì.
Xét mô hình :Yt=
b1+ b2Xt+ Ut(1)với Ut=r1Ut-1+ r2Ut-2+...+ rpUt-p+ et et thỏa mãn các giả thiết của mô hình
cổ điển
Cần kiểm
định H0 : r1=r2=...=rp=0 (không có tự tương quan)
- Bước 1: Ước lượng mô hình (1), thu được et.
- Bước 2: Ước
lượng mô hình hồi quy phụ sau, thu được R^2 :et= b1+ b2Xt+ r1et-1+ r2et-2+...+ rpet-p+ Vt
- Bước 3: Nếu > c2qs=(n-p)*R^2> c2a(p) thì bác bỏ H0, nghĩa là có tự tương quan.
•Chú ý: (n-p)
chính là số quan sát còn lạI sau khi lấy trễ đến bậc p, nên có thể coi (n-p) là
số quan sát của mẫu mới .
Minh họa sẽ có trong bài viết sau
Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu
Xin vui lòng chú ý một số điều sau
- Các bạn có thể bình luận với tài khoản Google, tài khoản tùy chọn (tên, địa chỉ) hoặc ẩn danh
- Nếu thực sự quan tâm một chủ đề nào đó, khi bình luận xong hãy nhân vào nút "Thông báo cho tôi" ở góc dưới. Khi đó nếu có các bình luận và thảo luận mới về chủ đề này sẽ có thông báo gửi đến email của bạn
- Nếu cần hỗ trợ, hãy để lại số điện thoại. Nên chủ động gửi tài lệu về Hỗ Trợ Nghiên Cứu
- Các bình luận spam, có lời lẽ không phù hợp sẽ bị chặn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét